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- 自适应MCMC方法在FIGARCH模型参数估计中的应用研究 认领 引用
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- 《通化师范学院学报》 2026年第6期19-28,共10页
- 文章以金融时间序列波动率建模为核心,聚焦FIGARCH(1,d,1)模型,探讨了残差分别服从正态分布、学生t分布和威布尔分布时的参数估计问题.采用传统MCMC方法与自适应MCMC方法进行参数估计,通过模拟与实证分析对比两种方法的精度与效率.结果... 展开更多
- 关键词 FIGARCH模型 MCMC方法 自适应算法 残差分布 波动率预测
- 中国股市收益及波动的ARFIMA-FIGARCH模型研究 认领 引用 被引量：20
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- 《南方经济》 北大核心 2006年第3期108-112,共5页
- 与现有研究方法不同,本文通过考察Akaike、Schwarz、Shibata、Hannan-Quinn四个信息准则,建立了描述深圳股票市场收益过程和波动过程双长记忆性特征的ARFIMA-FIGARCH模型。实证分析说明采用ARFIMA(0,m,1)-FIGARCH(1,d,0)模型拟合最好。... 展开更多
- 关键词 中国股票市场 双长记忆 ARFIMA-FIGARCH模型
- 向量FIGARCH过程的持续性 认领 引用 被引量：5
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- 《系统工程》 北大核心 2005年第7期1-6,共6页
- 协同持续是协整概念在时间序列二阶矩意义上的体现,主要讨论条件方差过程之间的长期均衡关系。基于脉冲响应分析给出分数维波动持续和协同持续的定义,并研究了一类范围更广的模型族——FIGARCH过程的持续性问题。最后,运用双变量FIGARC... 展开更多
- 关键词 波动持续 协同持续FIGARCH模型 脉冲响应分析 分整
- 基于ARFIMA-FIGARCH模型的利率市场风险度量 认领 引用 被引量：4
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- 《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第6期40-47,共8页
- 随着中国利率市场化改革的加速,利率市场的风险管理问题引发了广泛的关注,作为筹集短期流动性资金的主要工具,同业拆借利率(Shibor)逐渐成为各金融机构决策参考的基准利率。在传统的ARMA-GARCH模型的基础上,引入Hurst指数捕捉Shibor的... 展开更多
- 关键词 同业拆借利率 风险度量 分形理论 ARFIMA-FIGARCH模型
- 基于Skewed-t分布的FIGARCH模型与VaR的度量 认领 引用 被引量：7
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- 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第2期189-202,共14页
- 金融资产收益率序列的波动具有典型的尖峰厚尾和非对称性特征,描述这种特性需以合适的概率分布函数为基础.因此,寻求更好的概率分布函数对风险度量、VaR的计算有着十分重要的意义.有鉴于此引入Skewed-t分布度量VaR,并比较分析了RiskMetr... 展开更多
- 关键词 VaR FIGARCH模型 Skewed-t分布 动态分位数测试
- 中国股市长记忆性与趋势变化研究——基于SEMIFAR-FIGARCH模型 认领 引用 被引量：1
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- 《求是学刊》 CSSCI 北大核心 2015年第6期55-61,共7页
- 文章对中国股市的长记忆性进行研究,在研究中将SEMIFAR模型与FIGARCH模型相结合,建立了既能反映收益率趋势变化情况又能描述收益率和波动长记忆特征的SEMIFAR-FIGARCH模型,利用该模型对我国沪、深两市的收益率和波动率的长记忆性及趋势... 展开更多
- 关键词 SEMIFAR-FIGARCH模型 趋势 长记忆 核估计方法
- 基于FIGARCH-EVT模型的上海燃料油期货市场风险度量实证研究 认领 引用 被引量：1
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- 《数学理论与应用》 2020年第1期121-128,共8页
- 金融序列常伴随着"尖峰厚尾"现象,序列正态分布假设不成立,且很难避免极端情况发生.此外,根据数据特征我们发现上海燃料油期货市场存在长期记忆性.因此,本文将上海燃料油期货日对数收益率序列作为研究对象,运用FIGARCH模型过... 展开更多
- 关键词 燃料油期货市场 FIGARCH模型 极值理论模型 风险价值
- 基于FIGARCH模型的中国房地产指数的实证分析 认领 引用 被引量：2
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- 《经济研究导刊》 2013年第24期1-3,5,共3页
- 在T分布和正态分布假设下采用GARCH模型和FIGARCH模型对上证地产股指数日收益率序列进行建模分析,结果表明,上证地产股指数日收益率序列的波动具有显著的长记忆性,表明外部冲击对波动有着长期的影响。因此,采用FIGARCH模型建模的效果优... 展开更多
- 关键词 FIGARCH模型 GARCH模型 长记忆性 T分布
- 基于MODWT的FIGARCH模型波动的持续性与相关性 认领 引用
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- 《天津大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2009年第4期302-306,共5页
- 基于FIGARCH模型与最大重复离散小波变换的小波多分辨分析,提出了不同尺度下的FIGARCH模型,并以此来讨论金融波动序列在不同尺度下的持续性问题;利用可描述两列波动序列的整体相关特性的交叉互相关函数,提出了可以描述两列波动序列在不... 展开更多
- 关键词 FIGARCH模型 持续性 最大重复离散小波变换 小波交叉互相关
- 基于FIGARCH-EVT模型的黄金市场风险度量研究 认领 引用
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- 《黄金》 CAS 2016年第6期8-12,共5页
- 针对中国黄金市场收益率的尖峰厚尾和波动聚集以及长记忆性等特征,利用FIGARCH模型能准确处理波动异方差性和长记忆性以及EVT方法能准确估计尾部风险的优势,提出了基于FIGARCH-EVT的动态VaR和CVaR风险度量模型。采用上海黄金期货Au1107... 展开更多
- 关键词 FIGARCH-EVT模型 黄金市场风险度量 长记忆性 VaR 检验
- 偏态t分布下FIGARCH模型的动态VaR计算 认领 引用 被引量：12
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- 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第5期75-79,共5页
- 针对金融时间序列多是有偏分布和"长记忆性"的特征,讨论偏态t分布下分数维GARCH模型的动态VaR测算问题。在分析正态分布、学生t分布、广义误差分布下和偏态t分布的基础上估计模型参数,得出了动态VaR,并进行了失败率检验。实... 展开更多
- 关键词 偏态t分布 FIGARCH模型 动态VaR “长记忆性”
- 长记忆FIGARCH模型的预测(英文) 认领 引用
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- 《南京大学学报（数学半年刊）》 2010年第2期185-196,共12页
- 本文中,我们提出了一个FIGARCH模型的适应性预测方法.我们证明了一个适当的一阶或二阶的GARCH模型可以很好地对长记忆FIGARCH(1,d,0)模型进行一步预测.蒙特卡洛模拟结果显示,在波动率序列长记忆性不是太强的情况下,适应性预测的均方误... 展开更多
- 关键词 FIGARCH模型 GARCH模型 长记忆波动率 预测
- 基于FIGARCH模型的股指波动性估计与预测研究 认领 引用 被引量：1
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- 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2006年第5期49-54,共6页
- 首先引入了FIGARCH模型,并讨论了具有不同分布特征FIGARCH模型参数估计方法。采用沪、深两市的指数数据考察了考虑长期记忆的FIGARCH模型、不考虑长期记忆的GARCH模型和IGARCH模型对市场波动性的拟合效果和预测能力。实证结果表明非对称... 展开更多
- 关键词 FICARCH模型 波动性 预测
- 波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析 认领 引用 被引量：11
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- 《上海海事大学学报》 北大核心 2009年第1期40-44,78,共5页
- 针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI... 展开更多
- 关键词 BDI 长记忆性 ADF—KPSS联合检验 FIGARCH模型 修正R/S分析法
- 国内外原油市场收益率及其波动性的双长记忆性测度 认领 引用 被引量：2
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- 《技术经济》 2009年第4期102-108,共7页
- 本文基于我国原油现货价格和欧洲Brent原油现货价格的数据,运用多种计量模型对原油市场收益率及其波动性的长记忆性进行测度。研究发现,我国原油市场收益率序列不存在长相依性特征,波动率序列则存在长记忆性效应;国外原油市场收益率及... 展开更多
- 关键词 长记忆性 原油市场收益率 ARFIMA-FIGARCH模型
- 中国股市收益分形分布的实证研究 认领 引用 被引量：8
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- 《南方经济》 北大核心 2006年第2期99-106,共8页
- 近年来,分形分布在金融市场中的研究和应用逐渐引起研究者的浓厚兴趣。本文借助分形分布理论对中国股票市场的收益分布特性进行了实证研究,估计出了分形分布的参数,绘制了分形分布的密度曲线,并对其进行了拟合检验。实证结果表明,分形... 展开更多
- 关键词 股票收益 分形分布 特征指数
- 引入持仓量的沪铜指数长记忆波动性研究 认领 引用 被引量：2
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- 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第8期88-94,共7页
- 通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性。运用修正R/S分析,建立了沪铜指数收益率波动的ARFIMA、FI-GARCH、ARFIMA-FIGARCH模型,并运用此种模型... 展开更多
- 关键词 期货 长记忆 ARFIMA模型 FIGARCH模型 ARFIMA-FIGARCH模型
- 我国短期利率序列均值过程和波动率过程的长期记忆性测度与检验 认领 引用 被引量：2
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- 《技术经济与管理研究》 2008年第6期3-7,共5页
- 我们使用我国1996年1月至2008年6月期间的银行同业拆借利率,对我国利率均值过程及其波动过程的长期记忆性进行测度和检验。利用ARFIMA模型和FIGARCH模型的检验结果说明,我国利率序列的一阶矩中不存在长期记忆性,而二阶矩中存在显著的长... 展开更多
- 关键词 长期记忆性 利率 ARFIMA模型 FIGARCH模型 ARFIMA—FIGARCH模型
