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HOMOTOPY SIMPLEX PIVOT ALGORITHM 认领 引用
1
作者 徐森林 刘书麟 《Chinese Science Bulletin》 1986年第14期1001-1002,共2页
We prove the following theorems. Theorem 1. Let Im= [a1, b1]×...×[am, bm], {Tδi} be a proper simplicial subdivision sequence of Im×[0,1],H: Im×[0,1]→Rm be a homotopy,
关键词 HOMOTOPY SIMPLEX PIVOT ALGORITHM
New Optimal Pivot Rule for the Simplex Algorithm 认领 引用
2
作者 Jean Bosco Etoa Etoa 《Advances in Pure Mathematics》 2016年第10期647-658,共12页
The purpose of this paper is to introduce a new pivot rule of the simplex algorithm. The simplex algorithm first presented by George B. Dantzig, is a widely used method for solving a linear programming problem (LP). O... The purpose of this paper is to introduce a new pivot rule of the simplex algorithm. The simplex algorithm first presented by George B. Dantzig, is a widely used method for solving a linear programming problem (LP). One of the important steps of the simplex algorithm is applying an appropriate pivot rule to select the basis-entering variable corresponding to the maximum reduced cost. Unfortunately, this pivot rule not only can lead to a critical cycling (solved by Bland’s rules), but does not improve efficiently the objective function. Our new pivot rule 1) solves the cycling problem in the original Dantzig’s simplex pivot rule, and 2) leads to an optimal improvement of the objective function at each iteration. The new pivot rule can lead to the optimal solution of LP with a lower number of iterations. In a maximization problem, Dantzig’s pivot rule selects a basis-entering variable corresponding to the most positive reduced cost;in some problems, it is well-known that Dantzig’s pivot rule, before reaching the optimal solution, may visit a large number of extreme points. Our goal is to improve the simplex algorithm so that the number of extreme points to visit is reduced;we propose an optimal improvement in the objective value per unit step of the basis-entering variable. In this paper, we propose a pivot rule that can reduce the number of such iterations over the Dantzig’s pivot rule and prevent cycling in the simplex algorithm. The idea is to have the maximum improvement in the objective value function: from the set of basis-entering variables with positive reduced cost, the efficient basis-entering variable corresponds to an optimal improvement of the objective function. Using computational complexity arguments and some examples, we prove that our optimal pivot rule is very effective and solves the cycling problem in LP. We test and compare the efficiency of this new pivot rule with Dantzig’s original pivot rule and the simplex algorithm in MATLAB environment. 展开更多
关键词 Linear Programming Simplex Algorithm Pivot Rules Optimal Pivot Rule
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面向Web服务组合的pivot事务嵌套模型 认领 引用 被引量：1
3
作者 何一凡 黄志球 孙艺 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2015年第8期926-934,共9页
Web服务组合中的事务具有执行周期长的特性,一个全局事务会被划分为多个分布的子事务。各个子事务对全局事务而言具有不同的重要程度,关键子事务执行的成功与否,直接影响到全局事务执行的成败。另一方面,对某些出现故障的事务需要进行补... Web服务组合中的事务具有执行周期长的特性,一个全局事务会被划分为多个分布的子事务。各个子事务对全局事务而言具有不同的重要程度,关键子事务执行的成功与否,直接影响到全局事务执行的成败。另一方面,对某些出现故障的事务需要进行补偿,而执行过多的补偿事务会带来巨大的补偿开销。针对这些问题,提出了一个基于pivot事务的嵌套事务模型,模型中的事务分为pivot事务和非pivot事务,且含有至少一个pivot事务。同时基于该模型,给出了一个pivot事务优先调度(pivot transaction priority scheduling,PTPS)算法,通过优先执行pivot事务,来减少在pivot事务失败时执行的补偿事务数目,降低补偿开销。 展开更多
关键词 事务模型 pivot事务 调度算法 事务补偿 Web服务组合
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基于深度学习收益预测的均值—下偏差投资组合优化研究 认领 引用 被引量：1
4
作者 张鹏 杨洋 何嘉怡 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2025年第1期221-226,共6页
本文使用下偏差对风险进行度量,考虑投资者需求,构建了新的风险度量指标LPDα,使用LSTM,CNN和DNN三种深度学习方法预测股票收益,将预测结果应用到下偏差投资组合模型中。考虑投资者需求和偏好、交易成本约束、上界约束和借贷约束等... 本文使用下偏差对风险进行度量,考虑投资者需求,构建了新的风险度量指标LPDα,使用LSTM,CNN和DNN三种深度学习方法预测股票收益,将预测结果应用到下偏差投资组合模型中。考虑投资者需求和偏好、交易成本约束、上界约束和借贷约束等现实约束,构建均值一下偏差投资组合模型,并应用序列二次规划算法和不等式组的旋转算法进行求解。本文选取上证50指数成分股作为样本,进行样本内检验及样本外检验,进一步验证所提出模型的有效性,并在实证研究中探究了各约束条件对投资组合的影响。运用深度学习方法分析股票市场数据,有利于提高个人及机构投资者处理复杂金融数据的能力,为科学合理地制定投资策略提供技术支持。 展开更多
关键词 投资组合 均值—下偏差 收益预测 深度学习 旋转算法
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具有不同熵约束的不确定M-AD投资组合决策 认领 引用
5
作者 曾永泉 张鹏 王晓辉 《模糊系统与数学》 北大核心 2025年第1期155-169,共15页
基于不确定性理论,文章运用不确定均值和绝对偏差衡量资产的收益和风险.由于均值-绝对偏差模型得到的投资组合通常集中于少数的资产,文章引入熵函数来提高投资组合的多样化.考虑交易成本、无风险资产的借款约束和风险资产投资比例的上... 基于不确定性理论,文章运用不确定均值和绝对偏差衡量资产的收益和风险.由于均值-绝对偏差模型得到的投资组合通常集中于少数的资产,文章引入熵函数来提高投资组合的多样化.考虑交易成本、无风险资产的借款约束和风险资产投资比例的上下界限制等现实约束,构建三个具有不同的熵约束的不确定均值——绝对偏差(M-AD)投资组合决策模型,并结合改进的线性规划旋转算法和序列线性规划方法分别对这三个模型进行求解.最后,通过实证研究对这三个模型进行比较分析,验证了上述模型和算法的有效性.研究结果还表明具有线性比例熵约束的不确定M-AD投资组合决策模型更有效. 展开更多
关键词 投资组合 均值-绝对偏差 不确定性理论 熵约束 旋转算法
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基于机器学习预测股票收益率的两步骤M-SV投资组合优化 认领 引用 被引量：17
6
作者 张鹏 党世力 +1 位作者 黄梅雨 李璟欣 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期96-106,共11页
由于准确预测股票收益序列能够提高投资组合优化模型的表现,相比于传统的计量经济预测模型,机器学习在处理非线性和非平稳特征的问题上更具优势。因此,本文提出了一种基于机器学习方法的两步骤多元化投资组合优化模型。具体而言,该模型... 由于准确预测股票收益序列能够提高投资组合优化模型的表现,相比于传统的计量经济预测模型,机器学习在处理非线性和非平稳特征的问题上更具优势。因此,本文提出了一种基于机器学习方法的两步骤多元化投资组合优化模型。具体而言,该模型包括以下两个步骤:步骤1是股票选择,即通过机器学习方法极端梯度提升法(extreme gradient boosting,XGBoost)、支持向量回归(support vector regression,SVR)、K近邻算法(K-nearest neighbor,KNN)选择具有较高预测收益率的股票,并对模型进行评估和选择。步骤2是投资组合优化,在考虑交易成本、上下界约束的现实约束条件下,采用均值-下半方差(mean semi-variance,M-SV)模型、均值-方差模型和等比例模型确定所选股票的投资比例。最后,以沪深300指数成分股作为研究样本,实证结果表明,XGBoost+M-SV模型在收益和风险指标上均优于其他模型和沪深300指数。 展开更多
关键词 均值-下半方差 旋转算法 机器学习 股票收益预测
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限制性卖空的均值-方差投资组合优化 认领 引用 被引量：29
7
作者 张鹏 张忠桢 曾永泉 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第1期124-129,共6页
本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大... 本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大越有助于拓展投资机会空间. 展开更多
关键词 均值-方差投资组合 限制性卖空 旋转算法
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限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究 认领 引用 被引量：42
8
作者 张鹏 张忠桢 岳超源 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第2期7-11,共5页
本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于... 本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险。 展开更多
关键词 投资组合 均值-半绝对偏差 限制性卖空 旋转算法
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基于效用最大化的投资组合旋转算法研究 认领 引用 被引量：15
9
作者 张鹏 张忠桢 岳超源 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2005年第12期116-125,共10页
文章综合考虑投资组合的期望收益率和风险(方差),提出了基于效用最大化的投资组合模型,并用线性不等式组的旋转算法进行求解。计算结果表明,在允许卖空的情况下,风险偏好系数能够在整个变化范围内较好地反映投资者的期望收益率,而在不... 文章综合考虑投资组合的期望收益率和风险(方差),提出了基于效用最大化的投资组合模型,并用线性不等式组的旋转算法进行求解。计算结果表明,在允许卖空的情况下,风险偏好系数能够在整个变化范围内较好地反映投资者的期望收益率,而在不允许卖空情况下,风险偏好系数只能在某个区间起作用。因此,投资者应结合自己的风险偏好和投资组合的期望收益率作出决策。文章运用自编程序能够很快地计算出各种不同的风险偏好系数所对应的有效投资组合,以帮助投资者得到最优投资策略。所运用的线性不等式组的一种旋转算法避免了通常处理二次规划问题所需的松弛变量、剩余变量和人工变量,操作简便、计算效率高。 展开更多
关键词 投资组合 效用 旋转算法
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点云内在属性因子驱动的自适应滚球算法 认领 引用 被引量：4
10
作者 付永健 李宗春 何华 《武汉大学学报（信息科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期353-361,共9页
采用滚球算法(ball pivoting algorithm,BPA)重建非均匀点云时会产生较多孔洞或冗余三角形,对此先定义一种点云内在属性因子,提出了一种自适应BPA算法,并用重建曲面表面积定量评价曲面重建质量。首先,根据点云法向、位置、点间距离、关... 采用滚球算法(ball pivoting algorithm,BPA)重建非均匀点云时会产生较多孔洞或冗余三角形,对此先定义一种点云内在属性因子,提出了一种自适应BPA算法,并用重建曲面表面积定量评价曲面重建质量。首先,根据点云法向、位置、点间距离、关系等信息选取3个恰当的孤立点,构建种子三角形;其次,计算每条拓展边的点云内在属性因子,并结合拓展边长等信息,自适应地确定滚球半径r;最后,将半径为r的滚球沿着拓展边滚动,选取合适的第三点拓展三角形网格。采用龙、兔点云进行曲面重建实验,实验结果表明,无论是均匀点云还是非均匀点云,此算法均能自适应地重建出点云表面模型,重建过程无需人工干预,算法稳健、高效,重建结果质量较高。 展开更多
关键词 点云内在属性因子 自适应滚球算法 曲面重建 质量评价 拓展边长
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均值绝对偏差资产组合选择模型的算法 认领 引用 被引量：3
11
作者 张忠桢 唐小我 《电子科技大学学报》 EI CAS 北大核心 2002年第4期413-417,共5页
对均值绝对偏差模型进行了简化,并利用一种旋转算法求解。这种算法比单纯形算法的计算简便,且计算量更小。利用上海和深圳股市1 072支股票70期周末收盘价所作的实验结果表明,对于资产无上界限制的模型,计算20个不同最优投资组合需要1 27... 对均值绝对偏差模型进行了简化,并利用一种旋转算法求解。这种算法比单纯形算法的计算简便,且计算量更小。利用上海和深圳股市1 072支股票70期周末收盘价所作的实验结果表明,对于资产无上界限制的模型,计算20个不同最优投资组合需要1 274次旋转运算,上界为10%时需要1 570次旋转运算,每 次旋转运算约需1 14171次加法和乘法运算。 展开更多
关键词 资产组合 绝对偏差 线性规划 旋转算法 参数化方法
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不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究 认领 引用 被引量：41
12
作者 张鹏 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第4期30-35,共6页
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前... 文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前沿为均值-方差投资组合有效前沿的子集;置信度越低,投资者越倾向于选择收益率大而风险也大的投资组合。 展开更多
关键词 投资组合 不允许卖空 均值-VaR 序列二次规划 旋转算法
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基本指数-最小下半方差投资组合优化研究 认领 引用 被引量：2
13
作者 张鹏 李欣茵 曾永泉 《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2021年第3期93-101,共9页
为了克服方差作为风险度量无法区分收益和损失的局限性,同时弥补经典均值-方差模型忽略了企业基本面状况的缺陷,该文结合下半方差和基本指数的优点,分别考虑1-、2-范数交易成本,构建了基于期望效用最大化的基本指数-最小下半方差投资组... 为了克服方差作为风险度量无法区分收益和损失的局限性,同时弥补经典均值-方差模型忽略了企业基本面状况的缺陷,该文结合下半方差和基本指数的优点,分别考虑1-、2-范数交易成本,构建了基于期望效用最大化的基本指数-最小下半方差投资组合模型(简称“FI-semiv模型”),并运用不等式组的旋转算法进行求解.文章通过“滚动窗口”的方法,对FI-semiv模型进行了样本外检验与分析,并进一步将该模型与最小方差模型、最小下半方差模型和等比例投资模型的夏普比率进行对比.结果表明:基于FI-semiv模型构建的投资组合的夏普比率得到了有效提高,FI-semiv投资组合的风险更小,投资效率更高. 展开更多
关键词 基本指数投资组合模型 最小下半方差投资组合模型 范数交易成本 旋转算法 夏普比率
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具有现实约束的均值-下半方差模糊投资组合优化研究 认领 引用 被引量：3
14
作者 张鹏 梁楚婷 《模糊系统与数学》 北大核心 2022年第4期80-90,共11页
在实际投资中,不确定性和现实约束影响着投资决策。为了度量实际投资中的不确定性,本文引入模糊变量,并采用下半方差度量投资组合的风险,考虑一个具有上下界限制、交易成本以及无风险资产借贷约束的均值-下半方差模糊投资组合模型。该... 在实际投资中,不确定性和现实约束影响着投资决策。为了度量实际投资中的不确定性,本文引入模糊变量,并采用下半方差度量投资组合的风险,考虑一个具有上下界限制、交易成本以及无风险资产借贷约束的均值-下半方差模糊投资组合模型。该模型是一个具有不等式约束的二次规划问题,使用不等式的旋转算法对该模型进行求解。最后,通过“滚动样本”方法,对上述模型与最小方差模型以及等比例模型进行对比与评价。结果表明,本文考虑的模型的夏普比率表现更优。 展开更多
关键词 模糊投资组合模型 下半方差 借贷限制 旋转算法 夏普比率
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随机模糊的等比例-最小方差投资组合优化研究 认领 引用 被引量：4
15
作者 张鹏 黄梅雨 《模糊系统与数学》 北大核心 2020年第1期67-79,共13页
Markowitz的均值-方差模型在投资组合优化中得到了广泛的运用和拓展,其中多数拓展模型仅局限于对随机投资组合或模糊投资组合的研究,而忽略了实际问题同时包含了随机信息和模糊信息两个方面。本文首先定义随机模糊变量的方差用以度量投... Markowitz的均值-方差模型在投资组合优化中得到了广泛的运用和拓展,其中多数拓展模型仅局限于对随机投资组合或模糊投资组合的研究,而忽略了实际问题同时包含了随机信息和模糊信息两个方面。本文首先定义随机模糊变量的方差用以度量投资组合的风险,提出具有阀值约束的最小方差随机模糊投资组合模型,基于随机模糊理论,将该模型转化为具有线性等式和不等式约束的凸二次规划问题。为了提高上述模型的有效性,本文以投资者期望效用最大化为压缩目标对投资组合权重进行压缩,构建等比例-最小方差混合的随机模糊投资组合模型,并求解该模型的最优解。最后,运用滚动实际数据的方法,比较上述两个模型的夏普比率以验证其有效性。 展开更多
关键词 随机模糊变量 最小方差投资组合模型 等比例投资组合模型 旋转算法 夏普比率
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具有范数约束的随机模糊最小方差投资组合决策 认领 引用 被引量：3
16
作者 张鹏 黄梅雨 《模糊系统与数学》 北大核心 2020年第5期65-76,共12页
基于Markowitz现代投资组合理论,本文首先将证券收益定义为随机模糊变量,用其方差来度量投资组合的风险。在考虑不同交易成本和估计误差存在的情况下,本文提出了具有权重范数约束的最小方差随机模糊投资组合模型,并在其目标函数中引入... 基于Markowitz现代投资组合理论,本文首先将证券收益定义为随机模糊变量,用其方差来度量投资组合的风险。在考虑不同交易成本和估计误差存在的情况下,本文提出了具有权重范数约束的最小方差随机模糊投资组合模型,并在其目标函数中引入范数交易成本。基于随机模糊理论,将上述模型转化为具有线性等式和非线性不等式约束的二次规划问题,采用旋转算法进行求解。最后,运用滚动实际数据的方法,比较上述模型的Sharpe Ratio以验证其有效性。 展开更多
关键词 不确定性建模 权重范数约束 P-范数交易成本 最小方差模型 旋转算法
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具有心理账户的随机模糊均值-半绝对偏差投资组合优化研究 认领 引用 被引量：3
17
作者 张鹏 叶书宁 《模糊系统与数学》 北大核心 2022年第3期154-163,共10页
为了反映在不确定的证券市场环境下,投资者对不同收益目标产生的多种风险态度,本文构建了考虑心理账户和V型交易成本的随机模糊均值-半绝对偏差投资组合模型,并基于随机模糊理论将其转化为线性规划模型,运用线性规划的旋转算法进行求解... 为了反映在不确定的证券市场环境下,投资者对不同收益目标产生的多种风险态度,本文构建了考虑心理账户和V型交易成本的随机模糊均值-半绝对偏差投资组合模型,并基于随机模糊理论将其转化为线性规划模型,运用线性规划的旋转算法进行求解。通过“滚动样本”的方法,文章将不同数据内上述模型和等比例模型的样本外单位风险收益进行对比检验。结果表明,本文模型有效地提升了投资组合的单位风险收益,且提升效果在“中期数据+小滚动窗口”下更为显著。 展开更多
关键词 均值-半绝对偏差投资组合 随机模糊变量 心理账户 V型交易成本 旋转算法
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可信性均值-绝对偏差投资组合优化 认领 引用 被引量：2
18
作者 张鹏 舒燕菲 《模糊系统与数学》 CSCD 北大核心 2016年第6期163-171,共9页
为了度量金融市场的不确定性,本文引入了模糊变量。假设资产收益率为模糊数,分别运用可信性均值和可信性绝对偏差度量投资组合的收益与风险。考虑到投资者偏好,分别提出了以收益最大化的均值-绝对偏差优化模型和以风险最小化的优化模型... 为了度量金融市场的不确定性,本文引入了模糊变量。假设资产收益率为模糊数,分别运用可信性均值和可信性绝对偏差度量投资组合的收益与风险。考虑到投资者偏好,分别提出了以收益最大化的均值-绝对偏差优化模型和以风险最小化的优化模型。基于可信性理论,将上述模型转化为线性规划问题,并运用旋转算法求解。通过实证研究,证明了该算法的有效性,并比较了两个模型在实际投资决策过程中的效率。结果表明,以收益最大化的均值-绝对偏差优化模型效率优于风险最小的优化模型。 展开更多
关键词 模糊投资组合 均值-绝对偏差 可信性理论 旋转算法
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求解线性二层规划问题的多表旋转算法 认领 引用 被引量：2
19
作者 金照林 胡铁松 《运筹与管理》 北大核心 2010年第5期15-19,33,共5页
多表旋转算法是一种基于旋转算法来求解线性二层规划问题的方法,通过表格组合还可以求解线性多层规划、以及线性一主多从有关联的stackelberg-nash均衡等问题,求解的思想是使用旋转算法,在多个主体间通过约束传递达到均衡。通过算例显... 多表旋转算法是一种基于旋转算法来求解线性二层规划问题的方法,通过表格组合还可以求解线性多层规划、以及线性一主多从有关联的stackelberg-nash均衡等问题,求解的思想是使用旋转算法,在多个主体间通过约束传递达到均衡。通过算例显示该方法可以迅速地算出局部最优解,如果问题的诱导域是连通的,还可以计算出全局最优解。 展开更多
关键词 运筹学 线性二层规划 旋转算法 主体
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线性规划的一种以枢轴运算为基础的新算法 认领 引用 被引量：7
20
作者 张忠桢 唐小我 《电子科技大学学报》 EI CAS 北大核心 1996年第3期316-320,共5页
在文献［1］以枢轴运算为基础的算法基础上，引入基向量的成本和非基向量的偏差等概念并将后者也纳入枢轴运算范畴，另外介绍具有上下界线性函数的处理方法。
关键词 枢轴运算 单纯形算法 投影算法 线性规划
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